大变化!银行流动性风险管理措施征求意见,存款竞争将激烈

近日,中国银行业监督管理委员会(银监会)发布《商业银行流动性风险管理办法(修订草案)》(以下简称《草案》),进一步明确监管细节,特别是加强中小银行和银行间业务的流动性风险管理,引发业内热议。

让我们来看看草案的内容变化及其对银行业的影响。

草案中修改了什么?本草案的修订主要包括三个方面:一是流动性风险监管指标引入三个新的量化指标;二是进一步完善流动性风险监控指标;三是加强中小商业银行流动性管理,完善同业业务监管和频率。

首先,流动性风险监管指标引入了三个新的量化指标。二是进一步完善流动性风险监控指标;三是加强中小商业银行流动性管理,完善同业业务监管和频率。

以下是对这三个方面修订的详细分析:第一,流动性风险监管指标新增三个量化指标:净稳定资本比率、优质流动性资产充足率和流动性匹配率。

根据商业银行不同的资产规模,资产规模在2000亿元(含)以上的银行需要持续满足流动性覆盖率、净稳定资本率、流动性比率和流动性匹配率等最低监管标准;资产在2000亿元以下的银行需要持续达到优质流动性资产充足率、流动性比率和流动性匹配率的最低监管标准。

具体而言,这三个新指标:净稳定基金比率=可用稳定基金/所需稳定基金,监管要求不低于100%。

新指标主要是检查银行是否有稳定的资金来源,以满足各种资产和表外风险敞口对稳定资金的需求。

优质流动资产充足率=优质流动资产/短期现金净流出,监管要求不低于100%。

新指数旨在确保商业银行能够在没有流动性障碍的情况下,维持充足和高质量的流动性资产。在压力下,银行可以实现这些资产,以满足未来30天的流动性需求。

流动性匹配率=加权资金来源/加权资金使用,监管要求不低于100%。

新指标是衡量商业银行主要资产负债的期限配置结构,引导商业银行合理配置长期稳定负债、高流动性或短期资产,避免过度依赖短期资金支持长期业务发展,提高流动性风险抵御能力。

二是进一步完善流动性风险监控指标。

关于监测指标,监督没有规定达到标准的具体标准,但将进行比较。当偏差较大时,“有必要及时了解原因,分析其所反映的商业银行风险变化,必要时进行风险预警或要求商业银行采取相关措施。

同时,草案中提到,“商业银行应将所有流动性风险监控指标纳入内部流动性风险管理框架,及时监控指标变化,并定期向银行业监管机构报告。

”值得注意的是,关于监测指标,同业融入资金的计算口径扩大,从“同业市场负债比例”变为“同业融入比例”,其中,同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)/总负债×100%,同业融入比例=(同业拆放+同业存放+卖出回购+委托方同业代付+发行同业存单-结算性同业存款)/总负债×100%。“值得注意的是,在监测指标方面,银行间整合资金的计算范围已经从“银行间市场负债率”扩大到“银行间整合比率”。其中,同业市场负债率=(同业拆借+同业存款+卖出回购金额)/债务总额×100%,同业整合率=(同业拆借+同业存款+卖出回购+同业本金支付+发行同业存单-结算同业存款)/债务总额×100%。

在计算范围上,特别增加了银行间存单的发行规模,区分了已结算的银行间存款和未结算的银行间存款。此处的调整也符合精神创伤和痛苦评估,其中银行间存款证被纳入银行间债务评估。

第三,扩大流动性管理范围,覆盖银行,加强银行间和日间流动性管理监管。

关于本办法适用的银行范围,草案中将增加“政策性银行和国家开发银行”征求意见。同时,新增流动性风险监管指标,加强资产规模小于2000亿元的商业银行流动性风险管理。

对于银行间业务,首先要加强不同期限的银行间批发融资限额管理,限额应至少按一个月、一个月至三个月、三个月至六个月、六个月至一年、一年以上等分别设定。二是加强银行间业务流动性风险管理,特别是银行间资产负债期限错配管理。

银行业会发生什么?通过比较草案的变化,对银行的最大影响是通过监管指标对资产负债结构的间接影响,而对中小银行的影响相对较大。

一方面,增加了新的流动性匹配率指标,用于再存款、再贷款和约束同业。

流动性匹配率是加权资本来源与加权资本利用率的比率。根据征求意见稿中的流动性匹配率项目表,传统存贷款业务和银行间业务分别采用不同的折算率。资本来源下的转换率越高,流动性覆盖率越强。资金使用下的转换率越低,对流动性覆盖的要求就越低。

可以看出,在资金来源下,不同期限存款的转换率明显高于银行间资金。在资金使用下,不同期限贷款的转换率也明显低于同业资产或投资的转换率。

因此,为了达到这一标准,银行将相应调整资产负债结构,提高传统存贷款业务的比重。随着对一般存款等稳定负债需求的增加,银行间对存款的竞争将变得更加激烈。

同时,调整银行间业务期限结构,延长银行间负债和银行间存单期限。

值得注意的是,由于流动性匹配率是所有商业银行都需要达到的监管指标,中小银行同业业务相对较高的银行将面临更大的资产负债结构调整压力。

另一方面,债券投资不包括在流动性匹配比率项目表中,银行可以在后期通过增加债券的配置比率来降低分母。

根据流动性匹配率项目表,“其他投资”是指除债券投资和股票投资以外的表内投资,包括但不限于专用载体投资,主要对应银行间财务管理和银行间投资业务。因此,银行未来资产的使用将相应减少对非标准资产的投资,增加对标准债券的投资,以提高资产的流动性。

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